ポジション管理検証

分割系は投入率が異なるため、平均リターンだけでは比較できません。追加条件が成立しない場合は現金扱いになり、上昇機会を逃す場合と損失を抑える場合の両方があります。検証期間が短いため暫定結果です。

検証ルール

• 現行基準: 一括100%掲載後のentry_date始値で100%を仮エントリーします。
• 50% + 50% 3営業日初回50%、3営業日以内に-3%なら残り50%。条件未達なら3営業日目に残りを追加配分します。
• 33% + 33% + 34%初回33%、-3%で33%、-6%で34%。5営業日以内に条件未達の分は5営業日目に追加配分します。
• 3分割 + Market条件3分割ルールを使い、追加時点のRisk Exposureが50%以上の場合だけ追加配分します。条件未達分は現金扱いです。
• 3分割 + Top10残存条件3分割ルールを使い、追加時点の直近Top10に残っている場合だけ追加配分します。条件未達分は現金扱いです。
• 3分割 + 8%出口参考3分割ルールを使い、平均取得価格から-8%で仮終了します。Exit Timingとの比較参考です。

ルール別サマリー

baselineとの差は一括100%との比較です。平均投入率と平均ドローダウンを併せて確認してください。

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baselineより上振れした例

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baselineより下振れした例

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追加投入が有効だった例

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追加投入が逆効果だった例

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銘柄別比較

リターン評価できた掲載行を中心に、平均取得価格、投入率、baselineとの差を表示します。

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データ注意点

• 価格データの最新日は 2026-06-30 で、掲載履歴の最新日 2026-07-06 より前です。直近行は評価不能になる場合があります。
• 価格不足により評価不能の行があります: 360件。
• 分割系は投入率が異なるため、平均リターンだけで単純比較しすぎないでください。
• 追加投入は改善する場合と損失拡大につながる場合の両方があります。
• ランキング条件はrecommendation_history.csvのJST掲載日を使うため、米国営業日との日付ずれや週末掲載の影響を受けます。